多項(xiàng)選擇題7月1日，某交易者在買入9月白糖期貨合約的同時(shí)，賣出11月白糖期貨合約，價(jià)袼分別為4420元/噸和4520元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差縮小的有（）。

A.9月合約價(jià)格為4480元/噸，11月合約價(jià)格為4600元/噸
B.9月合約價(jià)格為4380元/噸，11月合約價(jià)格為4480元/噸
C.9月合約價(jià)格為4450元/噸，11月合約價(jià)格為4450元/噸
D.9月合約價(jià)格為4400元/噸，11月合約價(jià)格為4480元/噸


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于大豆提油套利操作正確的有（）。

A.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油期貨和豆粕期貨合約
B.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
C.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
D.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于蝶式套利的描述，正確的有（）。

A.實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利交易
B.由一個(gè)賣出套利和一個(gè)買進(jìn)套利構(gòu)成
C.居中月份的期貨合約數(shù)量等于兩旁月份的期貨合約數(shù)量之和
D.與普通的跨期套利相比，從理論上看風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都較小

3.多項(xiàng)選擇題在正向市場(chǎng)上，投資者預(yù)期近期合約價(jià)格的（）適合進(jìn)行牛市套利。[2010年3月真題]

A.上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

5.多項(xiàng)選擇題以下構(gòu)成蝶式套利的是（）。[2010年6月真題]

A.同時(shí)買入3手7月鋼期貨合約，賣出8手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
B.同時(shí)賣出3手7月鋼期貨合約，買入6手8月鋼期貨合約，賣出3手9月鋼期貨合約
C.同時(shí)買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
D.同時(shí)買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手11月鋼期貨合約