A.政府管理
B.行業(yè)管理
C.交易所管理
D.客戶自律管理
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A.英國
B.美國
C.德國
D.法國
A.正向市場買入保值
B.反向市場賣出保值
C.基差走強交易
D.基差交易
A.期貨價格被視為反映現(xiàn)貨市場未來供求的權(quán)威價輅
B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會員
A.賣出價格較高的交割月份期貨合約的同時,買入價格較低的另一交割月份的期貨合約,屬于賣出套利操作
B.如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約價格差很小時,可以進行賣出套利
C.賣出套利是指在反向市場上買入近期合約的同時賣出遠期合約
D.賣出套利是指套利者賣出遠期合約同時買入近期合約
A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方
B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方
C.確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬賣方
D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方
最新試題
能源期貨始于()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
一般而言,套期保值交易()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。