以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

以下說法正確的是（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。