單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)組合不是有效組合（）

A.期望收益12%，標(biāo)準(zhǔn)差35%
B.期望收益9%，標(biāo)準(zhǔn)差28%
C.期望收益10%，標(biāo)準(zhǔn)差25%
D.期望收益15%，標(biāo)準(zhǔn)差40%


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的說法正確的是（）

A.30~40支股票的等權(quán)重組合基本上已接近充分分散化
B.整個(gè)股市風(fēng)險(xiǎn)能夠被分散化的程度與股市價(jià)格的同步性有關(guān)
C.通過充分分散化可以分散掉全部的股市風(fēng)險(xiǎn)
D.美國股市能夠分散掉近70%的風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的組合的性質(zhì)說法正確的是（）

A.如果三個(gè)資產(chǎn)都不相關(guān)并且有賣空約束，則原來的三個(gè)資產(chǎn)中可能有有效組合
B.給定風(fēng)險(xiǎn)后如果沒有賣空約束則組合的期望收益可以無限提高
C.沒有賣空約束資產(chǎn)組合的期望收益理論上可以無限提高
D.如果三個(gè)資產(chǎn)都不相關(guān)并且無賣空約束，則原來的三個(gè)資產(chǎn)都不是有效組合

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的概念說法正確的是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益超過無風(fēng)險(xiǎn)收益的部分稱作風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.極端厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者只能投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益等于無風(fēng)險(xiǎn)收益時(shí)厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者不會(huì)投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)