伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）