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你可能感興趣的試題
A.認沽期權(quán)的賣方將享受因時間流逝而帶來的價值損耗
B.賣出認沽期權(quán)是抄底建倉的好工具
C.股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)買方
D.股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方
A.看好股價，擔(dān)心套牢
B.高杠桿，以小博大
C.對沖融券賣空
D.博取短期反彈
A.最大損失有限
B.盈虧平衡點等于行權(quán)價格加上權(quán)利金
C.最大收益是權(quán)利金
D.理論上最大損失無限
A.10
B.8
C.2
D.1
A.投資者預(yù)計標的證券快速上漲，但是又不希望承擔(dān)下跌帶來的損失，可買入認購期權(quán)
B.預(yù)計標的證券價格快速下跌，而如果標的證券價格上漲也不愿承擔(dān)過高的風(fēng)險，可買入認沽期權(quán)
C.預(yù)計標的證券價格將溫和上漲，可賣出認購期權(quán)
D.預(yù)計標的證券溫和緩漲或者維持現(xiàn)有水平，可賣出認沽期權(quán)
A.股價快速下跌期
B.股價開始下跌時
C.股價迅速拉升期
D.股價剛開始啟動，準備上升期
A、52
B、54
C、56
D、58
A、-0.008
B、-0.8
C、0.008
D、0.8
最新試題
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
某投資者判斷A股票價格將會下跌，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價格高于（）元時，該投資者無法獲利。
甲股票價格為20元，行權(quán)價為20元的認沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為（）
已知當(dāng)前股價為10元，該股票行權(quán)價格為9元的認沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認沽期權(quán)，期權(quán)到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。
認購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。
關(guān)于賣出認購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。
某股票價格上漲0.1元時，認購期權(quán)價格會變化0.08元，則該認購期權(quán)目前的Delta值為（）。
目前某股票的價格為50元，其行權(quán)價為51元的認購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則當(dāng)該股票價格每上升1元時，其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種（）。
認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。