單項選擇題

（）是指一個經濟實體或個人，在國際經濟、貿易、金融等活動中以外比計價的資產或負債因外匯匯率的變動而引起價值上升或下跌造成的損益。

A.利率風險
B.股票價格風險
C.商品價格風險
D.匯率風險

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單項選擇題

（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關系數等。

A.資產財務狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

單項選擇題

公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR為壓力風險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值（sVaRt-1）；b.最近（）個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms。

A.30
B.90
C.70
D.60

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