判斷題只有當實際的股指期貨價格高于現(xiàn)貨價格日寸，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

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2.多項選擇題無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

A.交易費用 
B.現(xiàn)貨價格大小 
C.期貨價格大小 
D.市場沖擊成本

5.單項選擇題正向套利理論價格上移的價位被稱為（）。

A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠期理論價格
D.期貨理論價格

6.單項選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進行套利的交易行為稱為（）。

A.Arbitrage
B.Spread  Trading
C.Speculate
D.Hedging

7.單項選擇題某投資者在3個月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進行股票投資。但是，該投資者擔心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采取（）策略。

A.股指期貨的空頭套期保值 
B.股指期貨的多頭套期保值 
C.期指和股票的套利 
D.股指期貨的跨期套利

8.單項選擇題當整個市場環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動時，即發(fā)生系統(tǒng)性風險時，（）。

A.各種股票的市場價格會朝著同一方向變動 
B.投資組合可規(guī)避系_性風險 
C.即使想通過期貨市場進行套期保值也無濟于事 
D.所有股票都會有相同幅度的漲或跌