經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）

下列（）是實(shí)值期權(quán)。

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。

在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。

下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。