單項(xiàng)選擇題利用股指期貨進(jìn)行套期保值,在其他條件不變時(shí),買(mǎi)賣(mài)期貨合約的數(shù)量()。

A.與期貨指數(shù)點(diǎn)成正比
B.與期貨合約價(jià)值成正比
C.與股票組合的β系數(shù)成正比
D.與股票組合市值成反比


最新試題

看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()

題型:判斷題

交易者為了(),可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()

題型:判斷題

投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()

題型:判斷題

下列()是實(shí)值期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題