多項選擇題下列關(guān)于寬跨式套利策略的說法,正確的是()。
A.也叫“異價對敲、勒束式期權(quán)組合”,是投資者同時買進或賣出相同標(biāo)的物、相同到期日,但不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.寬跨式套利比跨式套利成本低,但需要較大的波動才能損益平衡或獲利
C.買人寬跨式套利的最大風(fēng)險為支付的全部權(quán)利金
D.賣出寬跨式套利的價格下跌超過低平衡點時,看跌期權(quán)會被要求履約,則得到期貨多頭頭寸
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