A.入市后，期貨價(jià)格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時(shí)籌集資金，準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后，期貨價(jià)格大幅上漲，現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動(dòng)幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時(shí)間很長(zhǎng)，價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)見(jiàn)頂跡象，可以適時(shí)平倉(cāng)部分或全部頭寸，形成動(dòng)態(tài)比率套期保值，將超額利潤(rùn)落袋為安，等待價(jià)格回落的二次保值機(jī)會(huì)；如果期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時(shí)間較短，則耐心等待到期采購(gòu)現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時(shí)平倉(cāng)期貨保值頭寸，實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場(chǎng)波動(dòng)頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上動(dòng)用較小部分頭寸，進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn)，進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉(cāng)，反復(fù)操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
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A.企業(yè)購(gòu)銷實(shí)際情況
B.市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)情況
C.市場(chǎng)趨勢(shì)
D.企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時(shí)間跨度
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
A.基本情況部分
B.分析或預(yù)測(cè)部分
C.提出問(wèn)題
D.作出預(yù)測(cè)
A.調(diào)研和搜集材料要真實(shí)、準(zhǔn)確和典型
B.防止以偏概全，片面得出結(jié)論
C.有獨(dú)立見(jiàn)解和連貫邏輯
D.講究時(shí)效
最新試題
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過(guò)初始價(jià)格的100%或者（）。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。