問答題2005年3月30日,某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì),2005年6月1日起將有總額1億美元、3個(gè)月的遠(yuǎn)期資金需求。同時(shí),他還認(rèn)為,未來(lái)利率可能會(huì)上升,因此,他想對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。于是,他在4月1日從A銀行買進(jìn)了一份2×5的遠(yuǎn)期利率協(xié)定,約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬(wàn)美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率,到2005年8月31日為止(該合約以360天為一年)。結(jié)果,6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%,這時(shí)參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠(yuǎn)期利率協(xié)定,但它必須在貨幣市場(chǎng)上以5.25%的利率籌集資金,以滿足生產(chǎn)的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上,因此,A銀行必須向該公司支付其間的利差,以補(bǔ)償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬(wàn)美元產(chǎn)生的額外利息損失。試問補(bǔ)償多少?
您可能感興趣的試卷
最新試題
西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
舉例說(shuō)明使用遠(yuǎn)期工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)的方法
題型:?jiǎn)柎痤}
從各國(guó)的實(shí)踐情況看,金融自由化主要集中在()
題型:多項(xiàng)選擇題
簡(jiǎn)論網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理的今后的工作重點(diǎn)。
題型:?jiǎn)柎痤}
金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和極端形式。
題型:判斷題
網(wǎng)絡(luò)銀行約風(fēng)險(xiǎn)管理方法有什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能源于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
簡(jiǎn)要介紹網(wǎng)絡(luò)金融的主要內(nèi)容及特點(diǎn)。
題型:?jiǎn)柎痤}
銀行對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的安全性風(fēng)險(xiǎn)的考慮是首要的。
題型:判斷題