關(guān)于市場(chǎng)有效性，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）
Ⅰ.如果股價(jià)變動(dòng)是可以預(yù)測(cè)的，那么市場(chǎng)是有效的
Ⅱ.市場(chǎng)有效性來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)
Ⅲ.在有效性市場(chǎng)中，指數(shù)化投資策略是不可取的
Ⅳ.如果市場(chǎng)是有效的，歷史信息不能引起股價(jià)變動(dòng)

下列關(guān)于多一空組合策略的說(shuō)法中，正確的有（）
Ⅰ.是一種被動(dòng)型投資策略
Ⅱ.是一種戰(zhàn)術(shù)性投資策略
Ⅲ.買入看漲股票的同時(shí)買入看跌股票
Ⅳ.試圖抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而獲得單個(gè)證券的阿爾法收益差額

關(guān)于無(wú)差異曲線，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
Ⅱ.無(wú)差異曲線之間不相交
Ⅲ.無(wú)差異曲線向右下方傾針
Ⅳ.無(wú)差異曲線隨著風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平增加越來(lái)越陡

對(duì)兩兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ.完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
Ⅱ.不相關(guān)情況下，可得到一個(gè)組合，其風(fēng)險(xiǎn)小于兩個(gè)證券組合中任一證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，得不到一個(gè)組合使得組合風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.組合的風(fēng)險(xiǎn)與兩證券間的投資比例無(wú)關(guān)

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是經(jīng)典投資理論的主體，其主要內(nèi)容包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)組合選擇理論
Ⅱ.資本結(jié)構(gòu)理論
Ⅲ.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
Ⅳ.套利定價(jià)理論