下列對點價交易的描述，正確的是（）。

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

計算某會員的當日盈利，應(yīng)當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）