A.持續(xù)整理形態(tài)
B.持續(xù)突破形態(tài)
C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對稱三角形的出現(xiàn)說明價格可能按原有趨勢運(yùn)動
B.如果原有趨勢是上升,對稱三角形形態(tài)完成后是突破向下
C.對稱三角形有兩條聚攏的直線,兩直線的交點(diǎn)稱為頂點(diǎn)
D.對稱三角形一般應(yīng)有六個轉(zhuǎn)折點(diǎn),這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗證
A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格
B.只要價差擴(kuò)大,就可獲利
C.只要價差縮小,就可獲利
D.遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約跌幅較小
A.運(yùn)輸費(fèi)
B.存儲費(fèi)
C.管理費(fèi)
D.保險費(fèi)
A.多樣化的安排
B.將資金在各個市場中進(jìn)行分配
C.投資組合的設(shè)計
D.止損點(diǎn)的設(shè)計
A.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下,才能增倉
B.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
C.持倉的增加應(yīng)漸次增加
D.持倉的增加應(yīng)一次性遞減
A.前者是客觀存在的風(fēng)險,而后者的風(fēng)險是人為制造的
B.二者對結(jié)果都是無法預(yù)測的
C.前者只是個人的金錢轉(zhuǎn)移,而后者具有在期貨市場上承擔(dān)市場價格風(fēng)險的功能
D.前者對結(jié)果是無法預(yù)測的,而后者可以運(yùn)用自己的智慧去分析、判斷、正確預(yù)測市場變化趨勢
A.種類
B.時間
C.價格
D.質(zhì)量
A.市場容量大
B.價格受政府管制
C.易于儲存
D.易于標(biāo)準(zhǔn)化與分級
A.買賣期貨合約的價格是通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的的基差來確定的
B.基差交易大都是和投機(jī)交易結(jié)合在一起進(jìn)行的
C.基差交易是期貨交易中較高層次的交易方式
D.通過基差交易可以實現(xiàn)完全的套期保值
A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸
B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸
D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費(fèi)用)
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
一般而言,套期保值交易()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。