A.風(fēng)險存在的客觀性
B.風(fēng)險因素的放大性
C.風(fēng)險與機會的共生性
D.風(fēng)險征兆的可預(yù)防性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一般由銀行和其他金融機構(gòu)相互通過電話、傳真等方式達成
B.交易數(shù)量、期限、價格自由商定,比外匯期貨更加靈活
C.遠期交易的價格具有公開性
D.遠期交易的流動性低,且面臨對方違約風(fēng)險
A.旗形不具有測算功能
B.旗形出現(xiàn)前,一般應(yīng)有一個旗桿
C.旗形持續(xù)的時間不能太長
D.旗形形成之前和突破之后,成交量都很小
A.主要趨勢
B.次要趨勢
C.長期趨勢
D.短暫趨勢
A.消費者的預(yù)期
B.生產(chǎn)技術(shù)水平
C.消費者的收入
D.替代商品的價格上升
A.供給過旺,需求不足
B.近期合約價格高于遠期合約價格
C.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約
D.近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約
最新試題
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。