期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）

一般而言，套期保值交易（）。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。