多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中線性因子假設(shè)的說法正確的是（）

A.因子與殘差項(xiàng)不相關(guān)
B.不同資產(chǎn)的殘差項(xiàng)不相關(guān)
C.因子之間不能相關(guān)
D.模型沒有限定因子個(gè)數(shù)


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2.多項(xiàng)選擇題如果特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)能夠帶來超額收益會(huì)導(dǎo)致（）

A.市場出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
B.貝塔（β）無法確定
C.證券的超額收益無法確定
D.市場組合的超額收益無法確定

3.單項(xiàng)選擇題市場組合的超額收益為8%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)（方差）為40%，則應(yīng)該對下列哪個(gè)證券減少投資（）

A.超額收益為6%，與市場組合的協(xié)方差為30%
B.超額收益為10%，與市場組合的協(xié)方差為60%
C.超額收益為9%，與市場組合的協(xié)方差為45%
D.超額收益為7%，與市場組合的協(xié)方差為35%

4.多項(xiàng)選擇題市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與哪些因素有關(guān)（）

A.財(cái)富加權(quán)的社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.市場風(fēng)險(xiǎn)大小
C.社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.市場分散化程度

5.多項(xiàng)選擇題對于資本*市場線上的組合，其期望收益由哪幾部分構(gòu)成（）

A.單位風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.時(shí)間價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量
D.價(jià)格增長率