平穩(wěn)信號s(k)形成的濾波器為 其中e(k)是零均值單位(即方差為1)白噪聲。求維納濾波器(其脈沖響應序列的項數(shù)指定為2)。
觀測信號為y(k)=s(k)+e(k),其中有信號是s(k)為恒量平穩(wěn)序列,其統(tǒng)計特征已求得為 求維納濾波器。
兩個聯(lián)合平穩(wěn)信號X(t)和Y(t)的互相關函數(shù)為: 其中i(τ)為單位階躍函數(shù)。求互功率譜密度SXY(ω)和SYX(ω)。