單項選擇題股票看漲期權的彈性總是（）。

A.>1
B.<1
C.<0
D.無限
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題股票看漲期權價格的變動百分率與股價變動百分率的比值叫（）。

A.期權彈性
B.期權的δ
C.期權的θ
D.期權的γ
E.上述各項均不準確

2.單項選擇題股票看漲期權的美元價值變動總是（）。

A.低于股價變動
B.高于股價變動
C.與股價變勸負相關
D.b和c
E.a和c

3.單項選擇題看漲期權的套期保值率總是（）。

A.等于1
B.大于1
C.介于0~1之間
D.介于-1~0之間
E.沒有限值

4.單項選擇題看漲期權的套期交易率是（），看跌期權的套期交易率是（）。

A.負的；正的
B.負的；負的
C.正的；負的
D.正的；正的
E.0；0

5.單項選擇題套期保值率為0.7意味著套期交易組合應由（）組成。

A.每一短期股票配以0.70長期期權
B.每一長期股票配以0.70短期期權
C.每一短期期權配以0.70長期股票
D.每一長期期權配以0.70長期股票
E.上述各項均不準確