A.最大為權(quán)利金
B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng)而降低
C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上漲而減少
D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的下降而增加
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A.ETF
B.股票指數(shù)
C.股票指數(shù)期貨合約
D.股票期貨
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.買入套利
B.買入套期保值
C.賣出套利
D.賣出套期保值
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
A.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣期貨合約
B.賣出美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)買進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約
C.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣出人民幣兌歐元期貨合約
D.賣出美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣出人民幣兌歐元期貨合約
A.微信下單
B.電話下單
C.互聯(lián)網(wǎng)下單
D.書面下單
A.1990年6月
B.1990年10月
C.1991年6月
D.1991年10月
A.1年之后開始的期限是3年的遠(yuǎn)期利率
B.1年之后開始的期限是4年的遠(yuǎn)期利率
C.1個(gè)月之后開始的期限是3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
D.1個(gè)月之后開始的期限是4個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
C.套期保值
D.資產(chǎn)配置
A.1.05
B.1
C.1.2
D.0.9
最新試題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說法，正確的有（）。