問答題貸款組合風(fēng)險和單筆貸款風(fēng)險的區(qū)別是什么？

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1.單項選擇題下列哪種模型不是在MPT基礎(chǔ)上發(fā)展起來的？（）

A.信用度量方法
B.市場貸款數(shù)量分布模型
C.貸款損失率模型
D.信用評分模型

2.單項選擇題將MPT模型用于非交易性貸款存在操作困難，下列原因中錯誤的是（）。

A.貸款的信用等級難以確定
B.收益的非正態(tài)分布
C.收益的不可觀測性
D.不可觀測的相關(guān)系數(shù)

3.單項選擇題下列對信用等級轉(zhuǎn)移分析說法錯誤的是（）。

A.信用等級轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測未來的風(fēng)險，避免損失
B.信用等級轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險分析方法
C.對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度
D.銀行要對降級的貸款要求更高的風(fēng)險回報信用等

4.單項選擇題下列哪一項不是信用度量方法所需要的數(shù)據(jù)（）。

A.借款人信用評級的歷史資料和下一年借款人的信用等級變化的概率
B.市場貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù)
C.違約貸款的回收率
D.債券（或貸款）市場上信用風(fēng)險生水率和收益率

5.單項選擇題下列對信用度量方法說法錯誤的是（）。

A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一
B.信用方法度量法是一種基于市場價值的盯住市場模型
C.金融機(jī)構(gòu)的最大不可能損失不可能超過風(fēng)險價值（VAR）
D.95%的風(fēng)險價值代表存在5%的可能性風(fēng)險價值