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期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
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運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
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利率互換可以看成是一組FRA的組合。
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