A.分割市場(chǎng)理論認(rèn)為不同到期期限的債券市場(chǎng)是完全獨(dú)立和相互分割的，不同市場(chǎng)上的利率分別由各市場(chǎng)的供給需求決定
B.預(yù)期理論認(rèn)為債券投資者對(duì)于不同到期期限的債券沒有特別的偏好，這些債券的預(yù)期回報(bào)率必須相等
C.流動(dòng)性溢價(jià)理論認(rèn)為長(zhǎng)期債券的利率應(yīng)當(dāng)?shù)扔陂L(zhǎng)期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)之和
D.期限優(yōu)先理論認(rèn)為債券投資者偏好短期債券，因此利率較高
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A.通貨膨脹
B.違約風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.期限風(fēng)險(xiǎn)
A.純粹利率是沒有風(fēng)險(xiǎn)、沒有通貨膨脹情況下的資金市場(chǎng)的平均利率
B.通貨膨脹溢價(jià)是證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指?jìng)虼嬖诓荒芏唐趦?nèi)以合理價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)而給予期權(quán)人的補(bǔ)償
D.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指?jìng)蛎媾R持續(xù)期內(nèi)市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償，也稱為市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.通貨膨脹溢價(jià)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.基準(zhǔn)利率是中央銀行公布的指導(dǎo)性利率，只反映市場(chǎng)對(duì)未來的預(yù)期，不反映實(shí)際市場(chǎng)供求狀況
B.基準(zhǔn)利率與其他金融市場(chǎng)的利率或金融資產(chǎn)的價(jià)格具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性
C.基準(zhǔn)利率所反映的市場(chǎng)信號(hào)能有效地傳遞到其他金融市場(chǎng)和金融產(chǎn)品價(jià)格上
D.基準(zhǔn)利率必須是由市場(chǎng)供求關(guān)系決定
A.投資組合機(jī)會(huì)集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C.組合風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小于加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)
D.其投資機(jī)會(huì)集是一條直線
最新試題
若家人愿意為你提供購房所需款項(xiàng)，資金成本率為5％，你應(yīng)選擇哪種付款方式？
分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有（）。
假定債券投資者對(duì)于不同到期期限的債券沒有特別的偏好是基于（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。
計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說法中，正確的有（）。
擬購買一只股票，預(yù)期公司最近兩年不發(fā)股利，從第三年開始每年年末支付0．2元股利，若資本成本為10％，則預(yù)期股利現(xiàn)值合計(jì)為多少？
A證券的期望報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；8證券的期望報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。