A.年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，則有效年利率高于報(bào)價(jià)利率的差額越大
B.從統(tǒng)計(jì)學(xué)上可以證明，幾種商品的利潤(rùn)率和風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立的或是不完全相關(guān)的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤(rùn)率的風(fēng)險(xiǎn)并不能夠因多種經(jīng)營(yíng)而減少
C.按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，某股票的B系數(shù)與該股票的必要報(bào)酬率正相關(guān)
D.證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱，機(jī)會(huì)集是一條直線
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A.只承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.只承擔(dān)特有風(fēng)險(xiǎn)
C.只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.只承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.股票的貝塔系數(shù)反映個(gè)別股票相對(duì)于平均風(fēng)險(xiǎn)股票的變動(dòng)程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對(duì)于平均風(fēng)險(xiǎn)股票的變動(dòng)程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的各股票貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個(gè)別股票（或股票組合）的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.資本*市場(chǎng)線描述的是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本*市場(chǎng)線的市場(chǎng)均衡點(diǎn)會(huì)受剄投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影響
C.證券市場(chǎng)線的斜率會(huì)受到投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，斜率越低
D.證券市場(chǎng)線測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具是β系數(shù)，資本*市場(chǎng)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具是標(biāo)準(zhǔn)差
A.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
B.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
C.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
D.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
A.期望報(bào)酬率
B.各種可能的報(bào)酬率概率分布的離散程度
C.期望報(bào)酬率的方差
D.期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
最新試題
投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次，已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）：1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年年末的本利和為（）元。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中，正確的是（）。
下列關(guān)于資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線表述正確的有（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說(shuō)法中正確的有（）。
甲證券的期望報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的期望報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。