A.20％
B.18％
C.l9％
D.22.4％
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A.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合點(diǎn)
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
A.XR曲線
B.X、Y點(diǎn)
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移
A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
B.風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率
C.風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D.投資者個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好
最新試題
計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
假設(shè)銀行利率為i，從現(xiàn)在開始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應(yīng)為（）元。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有（）。
假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計(jì)算過程）。
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說法中，正確的是（）。
假定債券投資者對(duì)于不同到期期限的債券沒有特別的偏好是基于（）。
有甲、乙兩臺(tái)設(shè)備可供選用，甲設(shè)備的年使用費(fèi)比乙設(shè)備低2000元，但價(jià)格高于乙設(shè)備6000元。若資本成本為12％，選用甲設(shè)備有利的使用期至少為（）年。