多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)投資策略表述正確的有()。

A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收人為期權(quán)價(jià)格


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1.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)表述中正確的有()。

A.空頭期權(quán)的特點(diǎn)是最小的凈收人為零,不會(huì)發(fā)生進(jìn)一步的損失
B.期權(quán)的到期日價(jià)值,是指到期時(shí)執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入,它依賴于標(biāo)的股票在到期日的價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期日股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí),看跌期權(quán)的到期日價(jià)值,隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降而上升
D.如果在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格則看跌期權(quán)沒(méi)有價(jià)值

2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是()。

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō),期權(quán)價(jià)格隨著股票價(jià)格的上漲而上漲,當(dāng)股價(jià)足夠高時(shí)()。

A.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)等于股票價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格可能超過(guò)股票價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格低于股票價(jià)格
D.期權(quán)價(jià)格會(huì)等于執(zhí)行價(jià)格

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于歐式期權(quán),下列說(shuō)法不正確的是()。

A.股票價(jià)格上升,看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大,看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率增加,看漲期權(quán)的價(jià)值增加,看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多,看跌期權(quán)價(jià)值越大

5.單項(xiàng)選擇題若股票目前市價(jià)為10元,執(zhí)行價(jià)格為12元,則下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō),該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來(lái)說(shuō),該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來(lái)說(shuō),內(nèi)在價(jià)值為0
D.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來(lái)說(shuō),內(nèi)在價(jià)值為0

最新試題

若甲投資人購(gòu)買(mǎi)了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元.此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

利用多期二叉樹(shù)模型填寫(xiě)下列股票期權(quán)的4期二叉樹(shù)表,并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。(保留四位小數(shù))。股票期權(quán)的4期二叉樹(shù)單位:元

題型:?jiǎn)柎痤}

甲投資人同時(shí)買(mǎi)入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值,下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元,該投資組合的凈收益是()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若乙投資人賣(mài)出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

若乙投資人賣(mài)出10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

期權(quán)的價(jià)值為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題