單項(xiàng)選擇題若Prob（損失>VaR）=1-c 則稱VaR 為置信水平c 下的在險(xiǎn)價(jià)值。投資組合P 當(dāng)前價(jià)值為5000元，其收益波動性σ為每年20%，持有時(shí)間間隔為10個(gè)交易日，假設(shè)一年有250個(gè)交易日，則99%置信水平下的在險(xiǎn)價(jià)值為（）。（其中，正態(tài)分布分位數(shù)：q（0.99）=2.33）

A.1000元
B.500元
C.466元
D.462元


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于行業(yè)特征的說法不正確的是（）。

A.計(jì)算機(jī)行業(yè)是一個(gè)周期性成長行業(yè)
B.醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)典型的防御性行業(yè)
C.汽車行業(yè)是一個(gè)高度周期性行業(yè)
D.食品行業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè)

3.單項(xiàng)選擇題在弱式有效市場中價(jià)格反映了（）。

A.歷史交易信息
B.公開信息
C.內(nèi)幕信息
D.干擾信息

7.多項(xiàng)選擇題下列屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)范疇的是（）。

A.自然風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.通脹風(fēng)險(xiǎn)
D.政治風(fēng)險(xiǎn)

8.單項(xiàng)選擇題在馬柯威茨投資組合理論中，有效組合滿足（）。

A.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
B.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)
C.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題在構(gòu)建投資組合時(shí)，當(dāng)某一證券加入到原資產(chǎn)組合中，有關(guān)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的說法中正確的是（）。

A.該組合的風(fēng)險(xiǎn)一定變小
B.該組合的收益一定提高
C.證券本身的風(fēng)險(xiǎn)越高，對資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)影響越大
D.證券本身的收益率越高，對資產(chǎn)組合的收益率影響越大

10.單項(xiàng)選擇題在投資過程中，理性投資者會從收益、風(fēng)險(xiǎn)等角度對標(biāo)的證券進(jìn)行分析，以下說法不正確是（）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)相同的情況下，投資者會選擇收益較低的證券
B.在風(fēng)險(xiǎn)相同的情況下，投資者會選擇收益較高的證券
C.在預(yù)期收益相同的情況下，投資者會選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的證券
D.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好會對其投資選擇產(chǎn)生影響