A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無(wú)規(guī)律
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A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過(guò)買人現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
A.上證50股指期貨與滬深300股指期貨之間的套利
B.上證50股指期貨與中證500股指期貨之間的套利
C.上證50股指期貨與上證50ETF期權(quán)之問的套利
D.上證50股指期貨與新加坡新華富時(shí)50股指期貨之間的套利
A.擴(kuò)大了100
B.擴(kuò)大了200
C.縮小了100
D.縮小了200
A.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
B.期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
C.期貨投機(jī)交易等同于套利交易
D.期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易
A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣出套期保值
B.買入天然橡膠期貨臺(tái)約
C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣出天然橡膠期貨合約
A.該合約價(jià)格跌到36720元／噸時(shí)，再賣出10手
B.該合約價(jià)格漲到36900元／噸時(shí)，再賣出6手
C.該合約價(jià)格漲到37000元／噸時(shí)，再賣出4手
D.該合約價(jià)格跌到36680元／噸時(shí)，再賣出4手
A.3017
B.3025
C.3014
D.3035
最新試題
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是（）。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。
價(jià)差交易包括（）。