A.一個標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個看漲期權(quán)多頭的組合
C.一個標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個看跌期權(quán)多頭的組合
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A.盈利200元／噸
B.虧損200元／噸
C.虧損400元／噸
D.虧損350元／噸
A.2720
B.2900
C.2960
D.3020
A.到期期限
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.波動率
A.平值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.實(shí)值美式看漲期權(quán)
D.實(shí)值歐式看跌期權(quán)
A.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
B.商品期權(quán)和金融期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)
B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)
C.上海證券交易所的股票期權(quán)
D.我國銀行間市場交易的人民幣外匯期權(quán)
A.低
B.高
C.費(fèi)用相等
D.不確定
A.CBOT
B.CME
C.CBOE
D.LME
最新試題
買進(jìn)執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權(quán)利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
某企業(yè)決定加入期貨市場進(jìn)行買期保值，可以進(jìn)行以下哪些方式？（）
期權(quán)按執(zhí)行價格與期貨市價的關(guān)系分為：（）。
某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，到12月20日時權(quán)利金上漲到50元，請問他如果平倉盈虧如何？（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
買進(jìn)執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
賣出看跌期權(quán)有利于：（）。