多項選擇題其他情況不變的條件下，（）會導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B.標(biāo)的物價格波動率增大
C.期權(quán)到期日剩余時間減少
D.標(biāo)的物價格波動率減小


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1.多項選擇題賣出看跌期權(quán)損益與賣出看漲期權(quán)在損益方面相同的項目有（）。

A.最大收益項
B.是否繳納保證金項
C.損益平衡點項
D.履約后的頭寸狀態(tài)

2.多項選擇題運用看跌期權(quán)進行套保與運用賣出期貨合約進行套保，（）。

A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會

3.多項選擇題6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價為51000元／噸，權(quán)利金200元／噸。則以下說法正確的是（）。

A.該投資者損益平衡點是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭

4.多項選擇題下列對買進看漲期權(quán)交易的分析正確的有（）。

A.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入價
B.履約收益=標(biāo)的物價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少，時間價值會一直上漲

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