單項選擇題假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIBOR）為5．066％，美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LI-BOR）為0．1727％，則一個月（實際天數(shù)為31天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
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1.單項選擇題假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
2.單項選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價方法是（）。
A.英鎊標(biāo)價法
B.美元標(biāo)價法
C.直接標(biāo)價法
D.間接標(biāo)價法
3.單項選擇題假設(shè)間接報價法下，歐元／美元的報價是1．3626，那么1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
4.單項選擇題6月10日，某投機(jī)者預(yù)測瑞士法郎期貨將進(jìn)入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日，瑞士法郎期貨價格果然上升。該投機(jī)者在1瑞士法郎=0.9038美元的價位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約。則該投資者（）。
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
5.單項選擇題4月2日，某外匯交易商預(yù)測瑞士法郎將進(jìn)入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日，該投機(jī)者在1瑞士法郎=1.0223美元的價位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉（每手合約價值為62500美元、不計手續(xù)費）。則該投機(jī)者的盈虧狀況為（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
最新試題
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
題型：多項選擇題
無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
題型：多項選擇題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項選擇題
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。
題型：多項選擇題
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
題型：單項選擇題
某美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個月后需支付進(jìn)口貨款3億日元，則該進(jìn)口商（）。
題型：多項選擇題
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機(jī)會。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
外匯期貨的特性包括（）。
題型：多項選擇題