A.出售遠期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
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A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買進美元遠期外匯
B.賣出美元遠期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo),考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù),向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目,自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項,為了對沖匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
D.某金融機構(gòu)為了獲取外匯投機收益,需要使用外匯衍生品工具進行投機
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
最新試題
外匯期貨套利的類型有()。
外匯期貨套利的形式主要有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
按照慣例,在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有()。
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險,該企業(yè)可以進行()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進行。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
外匯衍生品主要包括()。