單項選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價格為92．640元，其可交割國債140003凈價為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對應(yīng)的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設(shè)用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交交割價格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
2.單項選擇題CME3個月期國債合約，面值1000000美元，成交價為93.58，則意味該債券的成交價格為（）美元。
A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
3.單項選擇題某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6%，現(xiàn)在距到期還有3個月，現(xiàn)在市場實(shí)際利率為8%。該存款憑證現(xiàn)在的價格應(yīng)該是（）元。
A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
4.單項選擇題10年期國債的票面利率為8%，面值為100000美元，則債券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。
A.4000
B.6000
C.8000
D.10000
5.單項選擇題假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.3個指數(shù)點(diǎn)，同時，市場沖擊成本也是0.3個指數(shù)點(diǎn)，股票買賣雙方，雙邊手續(xù)費(fèi)及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，5月30日的無套利區(qū)是（）。
A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］
最新試題
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
題型：多項選擇題
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
題型：多項選擇題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
題型：判斷題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
題型：多項選擇題
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
題型：多項選擇題
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
題型：判斷題
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
題型：多項選擇題
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。
題型：多項選擇題