A.面值法
B.修正久期法
C.基點價值法
D.隱含回購利率法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.面值法
B.修正久期
C.基點價值法
D.免疫策略
A.6.45％
B.6.46％
C.6.48％
D.6.49％
A.債券價格上升
B.債券價格下跌
C.市場利率上升
D.市場利率下跌
A.票面價值
B.應計利息
C.票面利率
D.凈價
A.政策因素
B.經(jīng)濟因素
C.全球主要經(jīng)濟體利率水平
D.其他因素
A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利
C.長期利率期貨合約間套利
D.中長期利率期貨合約間套利
A.失業(yè)率
B.消費者物價指數(shù)
C.工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
D.國內(nèi)生產(chǎn)總值
A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月Euribor期貨
C.T—Notes
D.T—Bonds
A.CME的3個月歐洲美元期貨合約指數(shù)的最小變動點是1／2個基本點
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為100萬美元
C.CME的3個月歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元
D.CME規(guī)定，最近到期的3個月歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點為1／2+基本點
A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
最新試題
面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。