多項(xiàng)選擇題以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。

A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。

A.CME的3個(gè)月期國債
B.CME的3個(gè)月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于利率類衍生品的有（）。

A.利率遠(yuǎn)期
B.國債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換

3.多項(xiàng)選擇題確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

A.面值法
B.修正久期法
C.基點(diǎn)價(jià)值法
D.隱含回購利率法

4.多項(xiàng)選擇題常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

A.面值法
B.修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值法
D.免疫策略

6.多項(xiàng)選擇題多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。

A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場利率上升
D.市場利率下跌

7.多項(xiàng)選擇題構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。

A.票面價(jià)值
B.應(yīng)計(jì)利息
C.票面利率
D.凈價(jià)

8.多項(xiàng)選擇題利率期貨價(jià)格波動的影響因素包括（）。

A.政策因素
B.經(jīng)濟(jì)因素
C.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平
D.其他因素

9.多項(xiàng)選擇題利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利
C.長期利率期貨合約間套利
D.中長期利率期貨合約間套利

10.多項(xiàng)選擇題在分析市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

A.失業(yè)率
B.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
C.工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
D.國內(nèi)生產(chǎn)總值

最新試題

以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

可以造成市場利率上升的因素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

利率期貨的空頭套期保值者（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）

題型：判斷題

面值為100萬美元的3個(gè)月期國債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下屬于利率類衍生品的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

題型：判斷題

國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題