A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價
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A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
A.當日成交價
B.當日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當日收量價
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點，市場沖擊成本也是2個指數(shù)點；股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
最新試題
以下說法正確的是（）。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）