A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實現(xiàn)
D.交易費用
A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風(fēng)險高于平均市場風(fēng)險
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
最新試題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以下說法正確的是（）。