多項選擇題期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進行正向套利
B.實際的期指低于上界，進行正向套利
C.實際的期指高于下界，進行反向套利
D.實際的期指低于下界，進行反向套利


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1.多項選擇題下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權
D.玉米期貨

2.多項選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權可看做股票期權
D.上證50ETF期權可看做股指期權

3.多項選擇題以下屬于權益類期權的有（）。

A.股票期權
B.股指期權
C.股票與股票指數的期貨期權
D.外匯期權

4.多項選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴格復制期貨標的難以實現(xiàn)
D.交易費用

6.多項選擇題某股票組合的β系數為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風險高于平均市場風險
C.指數上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數下跌1％，股票組合上漲1.36％

9.多項選擇題投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險

10.多項選擇題股票價格指數的主要編制方法有（）。

A.簡單價格平均
B.總股本加權
C.自由流通股本加權
D.基本面指標加權