單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對風(fēng)險的影響表述正確的是（）。

A.負(fù)相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)


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1.單項選擇題下列對多因子模型的描述錯誤的是（）。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的

2.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性的描述錯誤的是（）。

A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關(guān)的

3.單項選擇題下列各項中（）不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動性不足
D.交易稅費的存在

4.單項選擇題不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時經(jīng)常采用的方法的是（）。

A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制

5.單項選擇題下列各項中（）屬于債券指數(shù)基金無法完全被動的理由。

A.債券流動性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風(fēng)險

6.單項選擇題下列各項中不屬于法碼提出的有效市場類別的是（）。

A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.超強(qiáng)有效市場

7.單項選擇題不屬于股票型指數(shù)基金特點的是（）。

A.管理費較低
B.分散化程度高
C.追求超額收益
D.收益與指數(shù)接近

8.單項選擇題證券價格充分反映了價格序列等歷史信息的市場屬于（）。

A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.無效市場

9.單項選擇題股票投資組合的構(gòu)建不包括（）。

A.分析宏觀形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
B.保薦股票上市
C.分析個股的基本面
D.制定板塊輪換策略

10.單項選擇題下列各項中（）不屬于基金公司的投資管理部門。

A.決策委員會
B.研究部
C.市場推廣部
D.交易部