單項(xiàng)選擇題下列組合屬于有效組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
B.期望收益9％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
C.期望收益10％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益11％，標(biāo)準(zhǔn)差16％


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1.單項(xiàng)選擇題下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定今年對(duì)股市的最高投資比例
B.確定今年對(duì)債券投資的下限
C.確定未來三年內(nèi)最低的收益目標(biāo)
D.確定對(duì)XX股票的投資比例

2.單項(xiàng)選擇題CAPM在確定證券的理論收益時(shí)所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是（）。

A.市場(chǎng)均衡分析方法
B.市場(chǎng)無套利定價(jià)方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法

3.單項(xiàng)選擇題下列組合屬于最小方差組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差12％
B.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差14％
C.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差18％

4.單項(xiàng)選擇題均值方差法以投資者的（）為前提條件。

A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)喜好偏好
C.風(fēng)險(xiǎn)中性偏好
D.不依賴風(fēng)險(xiǎn)偏好

5.單項(xiàng)選擇題均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.在險(xiǎn)價(jià)值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對(duì)離差

7.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對(duì)個(gè)別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

8.單項(xiàng)選擇題下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。

A.全部資金投資于股票X
B.全部資金投資于債券Y
C.全部資金投資于權(quán)證Z
D.全部資金投資于指數(shù)基金

9.單項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.GDP變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.報(bào)表作假風(fēng)險(xiǎn)
D.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.公司高管欺詐風(fēng)險(xiǎn)
C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
D.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)