多項選擇題下列關(guān)于利率互換計算過程的說法，正確的有（）。

A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)


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1.多項選擇題下列關(guān)于Gamma的說法錯誤的有（）。

A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價期權(quán)的Gamma最小
D.波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小

2.多項選擇題某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風(fēng)險，應(yīng)進行的操作為（）。

A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權(quán)

3.多項選擇題下列選項屬于完全市場與不完全市場之間不同之處的有（）。

A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用

4.多項選擇題以下關(guān)于希臘字母說法正確的是（）。

A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權(quán)到期日的臨近，實值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大

5.多項選擇題（）在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權(quán)定價模型理論的要點。

A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦

6.多項選擇題

下列關(guān)于Vega的說法正確的有（）

A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感

7.多項選擇題在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權(quán)的價格估值范圍合理的有（）。

A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時間越長，期權(quán)價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價越低，期權(quán)價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價格低于美式看漲期權(quán)的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)

8.多項選擇題下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化

9.多項選擇題遠期或期貨定價的理論主要包括（）。

A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論