您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價值的策略
B.盈虧比小于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
C.盈虧比大于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
D.盈虧比大于3，勝率只需高于25％，策略就有價值
A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致，但實際中會有偏差
B.完備性檢驗需要觀察開倉與平倉的價位與時間點，是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗主要通過對回測結(jié)果當(dāng)中的成交記錄進(jìn)行研究
D.應(yīng)當(dāng)特別注意特殊的交易時間段，比如開盤與收盤
A.期貨月問價差
B.期現(xiàn)價差
C.期貨現(xiàn)價
D.現(xiàn)貨價格
最新試題
下游的終端產(chǎn)品利潤不一定會對上游的原料采購產(chǎn)生影響。
3月大豆到岸價格為（）美元/噸。
季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價格運(yùn)行走勢圖，按照周、月份或者季節(jié)，分別尋找其價格運(yùn)行背后的季節(jié)性邏輯背景，為展望市場運(yùn)行和把握交易機(jī)會提供直觀的方法。
程序化交易模型設(shè)計者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺，也可以獨(dú)自開發(fā)自己專用的交易平臺。
大型對沖機(jī)構(gòu)與大型投機(jī)商能夠較好地預(yù)測價格，大型對沖機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)果一貫好于大型投機(jī)商。
模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。
統(tǒng)計分析方法能準(zhǔn)確地預(yù)測價格的漲跌以及漲跌幅度。
對于期貨市場來說，技術(shù)分析適用于交易規(guī)模比較大的商品。
在程序化交易的實踐當(dāng)中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實盤交易中間的盈利一定相當(dāng)可觀。
僅從成本角度考慮可以認(rèn)為（）元/噸可能對國產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價格是一個較強(qiáng)的成本支撐。