某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。