單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
B.可以通過多個(gè)維度測量風(fēng)險(xiǎn)敞口
C.所有風(fēng)險(xiǎn)敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口


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1.單項(xiàng)選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法，以下說法不正確的是（）。

A.參數(shù)法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型

3.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.購買力風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題投資風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)與購買力風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)與匯率風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)