A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置
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A.主權(quán)財(cái)富基金
B.第三方投資機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部
A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.曲度變化
D.保持不變
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.持有標(biāo)的股票，賣(mài)出看跌期權(quán)
B.持有標(biāo)的股票，賣(mài)出看漲期權(quán)
C.持有標(biāo)的股票，買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.持有標(biāo)的股票，買(mǎi)入看漲期權(quán)
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。