A.假設(shè)市場(chǎng)上存在2月份到期執(zhí)行價(jià)格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬(wàn)份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時(shí)上證ETF50的價(jià)格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價(jià)值不足230萬(wàn)元
C.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為其資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值
D.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為230萬(wàn)元

A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時(shí)盈利
B.持有股票在股價(jià)較低時(shí)虧損
C.綜合收益在股價(jià)較高時(shí)盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升
D.綜合收益在股價(jià)較低時(shí)虧損

A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對(duì)價(jià)格低估出現(xiàn)負(fù)價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨

A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略

A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產(chǎn)配置功能
D.零風(fēng)險(xiǎn)

A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理

A.y是債券組合的收益率
B.x是國(guó)債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問(wèn)題

A.尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C.賣出相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
D.買入相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約

A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒(méi)有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場(chǎng)做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來(lái)的完全匹配

A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國(guó)債期貨