A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時(shí)人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
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A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出；16
A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇
A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動性
A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲鴤谪洘o法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
A.水平移動
B.斜率變動
C.流動性變化
D.曲度變化
下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時(shí)刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時(shí)，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對較低。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。