對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。（）

多頭認(rèn)購(gòu)期權(quán)的持有者擁有（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。

創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。

在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。